example13, UEK - Ekonomia, Ekonometria, zestawy
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zestaw przykładowy
Zestaw przykładowy
Nr albumu
Imię i Nazwisko (czytelnie)
Grupa
Nr albumu
Imię i Nazwisko (czytelnie)
Grupa
24
47
ZESTAW A 23
ZESTAW B 46
2009-09-18 18:30
7672
2009-09-18 18:30
1918
Zadanie 1.
Zadanie 1.
Na podstawie danych:
(
X
T
X
)
-1
27,9
-5,6
8
-5,6 1,2
-1,8
8
-1,8 2,8
Na podstawie danych:
(
X
T
X
)
-1
22,958 -0,268
-2,25
-0,268
0,028 0
-2,25
0
0,25
y
t
8 11 12 14 16 21
y
t
30 33 36 39 42 45 53
x
t1
8 9 10 11 12 14
x
t1
7 8 7 9 11 12 13
x
t2
2 3 4 4 5 6
x
t2
9 9 10 8 8 9 10
a) Oszacować parametry strukturalne liniowego modelu regresji: y
t
=
0
+
1
x
t1
+
2
x
t2
+ u
t
a) Oszacować parametry strukturalne liniowego modelu regresji: y
t
=
0
+
1
x
t1
+
2
x
t2
+ u
b) Zbadać ich statystyczną istotność
b) Zbadać ich statystyczną istotność
(t
0,05;1
= 12,706; t
0,05;2
= 4,303; t
0,05;3
= 3,182; t
0,05;4
= 2,776; t
0,05;5
= 2,571)
(t
0,05;1
= 12,706; t
0,05;2
= 4,303; t
0,05;3
= 3,182; t
0,05;4
= 2,776; t
0,05;5
= 2,571)
c) Obliczyć i zinterpretować współczynnik zmienności resztowej
c) Obliczyć i zinterpretować współczynnik zmienności resztowej
d) Obliczyć i zinterpretować współczynnik determinacji.
d) Obliczyć i zinterpretować współczynnik determinacji.
Zadanie 2.
Zadanie 2.
Dany jest model trzyrównaniowy:
Dany jest model trzyrównaniowy:
y
t
1
31
y
3
21
x
t
2
01
t
1
y
t
1
11
x
t
1
01
t
1
y
t
2
12
x
t
1
02
t
2
y
t
2
32
y
t
3
22
x
t
2
02
t
2
y
t
3
13
y
1
23
y
t
2
t
3
y
t
3
13
y
t
1
23
y
t
2
t
3
a) Przedstawić zapis macierzowy modelu, określić jego klasę
a) Przedstawić zapis macierzowy modelu, określić jego klasę
b) Zbadać identyfikowalność pierwszego równania
b) Zbadać identyfikowalność drugiego równania
c) Na podstawie poniższych danych oszacować parametry pierwszego równania
c) Na podstawie poniższych danych oszacować parametry drugiego równania
oraz podać ich błędy średnie szacunku
oraz podać ich błędy średnie szacunku
y
t1
y
t2
y
t3
x
t1
x
t2
y
t1
y
t2
y
t3
x
t1
x
t2
16 14 13 8 2
12 34 24 7 9
18 15 13 8 3
12 35 26 8 9
20 16 13 8 4
X
T
X
13 36 24 7 10
X
T
X
677
603 67
22 19 18 13 3
1135 270
85
11 34 28 9 8
24 21 20 15 3
270
85
72
22
22
7
11 35 32 11 8
603 571 63
67
63
26 21 20 15 4
12 35 34 12 9
7
34 23 23 18 3
13 39 36 13 10
(
X
T
X
)
-1
0,01 -0,01 -0,09
-0,01
0,36
-1,01
X
T
Y
2080 1651
(
X
T
X
)
-1
X
T
Y
1560
510 410 380
160 129 120
0,028
0
-0,268
804 2388
2024
0 0,25
-2,25
760 2238
1836
-0,09
-1,01 4,41
-0,268
-2,25 22,958
84 248
204
Zadanie 3.
Zadanie 3.
Oszacowano pajęczynowy model rynku pewnego dobra i otrzymano:
Oszacowano pajęczynowy model rynku pewnego dobra i otrzymano:
P
t
= 0,9 Q
t
+ 0,8
+ 1,0
M
t
+ 0,9
+ 0,9
+ e
t1
P
t
= 0,8 Q
t
+ 0,4
M
t
- 0,3
+ 0,2
+ e
t1
Q
t
= 0,4 P
t-1
Z
t
+ e
t2
Q
t
= 0,2 P
t-1
+ 0,7
Z
t
+ e
t2
gdzie: Q
t
– sprzedaż, P
t
– cena, M
t
– dochody konsumentów,
gdzie: Q
t
– sprzedaż, P
t
– cena, M
t
– dochody konsumentów,
Z
t
– zmienna reprezentująca zdolności produkcyjne
Z
t
– zmienna reprezentująca zdolności produkcyjne
a) Przedstawić zapis macierzowy postaci strukturalnej
a) Przedstawić zapis macierzowy postaci strukturalnej
b) Jaki to model (prosty, rekurencyjny, współzależny)?
b) Jaki to model (prosty, rekurencyjny, współzależny)?
c) Wyprowadzić z postaci strukturalnej postać zredukowaną, sprawdzić, że macierz
c) Wyprowadzić z postaci strukturalnej postać zredukowaną, sprawdzić, że macierz
współczynników postaci zredukowanej jest następująca:
współczynników postaci zredukowanej jest następująca:
0,16 0,2
0,36
0,4
0
1
0,9
P
t-1
P
t-1
0,8
0,9
1,71
M
t
0,4
0
M
t
Z
t
0,7
-0,14 0,2
Z
t
1
1
d) Zapisać (wykorzystując podaną macierz
) postać zredukowaną w postaci do-
d) Zapisać (wykorzystując podaną macierz
) postać zredukowaną w postaci do-
godnej do analizy mnożnikowej i określić wpływ wzrostu zmiennych egzogenicz-
godnej do analizy mnożnikowej i określić wpływ wzrostu zmiennych egzogenicz-
nych na sprzedaż i cenę (mnożniki bezpośrednie, pośrednie i skumulowane rzędu
nych na sprzedaż i cenę (mnożniki bezpośrednie, pośrednie i skumulowane rzędu
1. i 2.
1. i 2.
t
t
0,56
[ Pobierz całość w formacie PDF ]